国债期货周度报告——会员席位持仓分析
2024-03-12 08:53:13
来源：
国泰君安期货
本周市场前三个交易日现券延续火热买入，经济主体记者会中央行行长表示年内仍有“降准”空间以及货币政策空间尚存，推动现券市场预期极端化，国债期货价格被动拉升，活跃券基差数据进一步走阔反映套保需求增加的同时，多头依旧维持观望态度。上周一致性预期度指数或反映期货端套保需求观点，但无法有效反映现券市场买入预期。本周后两个交易日国债现券市场出现止盈抛售，极端化预期出现降温，目前债券配置需求是否延续仍需观望，期货端投资者建议谨慎操作，切勿盲目追涨。
分机构类型净持仓显示期货端多头力量进一步减弱，多头力量疲弱或使期货价格随着债市回落出现大幅下行风险。
本周一致性预期指数观点市场一致性预期集中度分散，不同类型资金对于风险均有预警，但缺乏方向指引，观点整体为中性偏空或反映套保需求增加。热力图反映短端多头强于短端，曲线结构或由平转陡，当前曲线结构极致平坦，做陡套利策略具有性价比。
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