中债收益率曲线和指数日评2018年1月12日

2018-01-12 20:03:51 来源:
中性

  今日债券市场指数小幅上涨,其中不包含利息再投资的中债综合指数(净价)97.9802,上涨0.0120%,而包含利息再投资的中债综合指数(财富)178.0073,上涨0.0230%。全市场平均到期收益率为4.7585%,平均市值法到期收益率为4.7337%,平均市值法久期为3.6794。

  债市观察

  【利率品种】今日利率债收益率整体小幅波动。今日早盘国债新发3个月、6个月期,招标利率整体下行。截止日终,SKY整体波动1-3BP;国开债收益率曲线整体波动1-5BP,农发行债、进出口行债收益率曲线整体波动1-5BP。

  具体来看,SKY_3M受179960带动下行3BP至3.34%;SKY_1Y受170024带动上行2BP至3.58%;SKY_3Y受170023带动下行1BP至3.66%;SKY_5Y受170021带动稳定在3.86%;SKY_7Y受170027带动下行1BP至3.89%;SKY_10Y受170025带动下行2BP至3.93%;30年期国债收益率受170022带动下行1BP至4.35%。

  国开债曲线整体小幅波动,3年期170209带动稳定在4.83%;5年期170212带动下行1BP至4.97%;10年期170215带动下行2BP至5%。

  农发行债曲线整体小幅波动,10年期受170415带动下行1BP至5.07%。

  进出口行债曲线整体小幅波动,10年期受170303带动下行1BP至5.1%。【信用品种】今日中短期票据曲线收益率小幅波动。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA)3M期限收益率上行3BP至4.59%,6M期限收益率上行3BP至4.68%,1年期收益率下行1BP至5.02%。中债中短期票据收益率曲线(AAA)3年期收益率上行1BP至5.31%,5年期收益率下行1BP至5.44%。

  今日商业银行普通债曲线(含同业存单)短端收益率涨跌互现。具体来看,中债商业银行普通债收益率曲线(AAA)7D上行14BP至3.25%的水平,1M期限上行5BP至3.95%的水平,3M期限上行2BP至4.69%的水平,6M期限下行3BP至4.77%的水平,1Y期限上行5BP至4.90%的水平。

  今日城投债曲线整体小幅上行。具体来看,中债城投债收益率曲线(AAA)0.5Y期限上行3BP至4.94%,2Y上行3BP至5.32%,4Y上行2BP至5.47%的水平。中债城投债收益率曲线(AA)1年期上行1BP至5.50%的水平,3年期上行2BP至5.76%的水平。

  地方政府债方面,地方政府债AAA曲线10年期在市场价格带动下调降至4.4037%。

  【交易所】今日交易所竞价交易总成交额约54亿元,较上一交易日有所缩量。高等级公司债市场收益率较前一交易日上行1BP;中低等级公司债市场收益率较前一交易日上行1BP,11凯迪债等券成交活跃。

  【注】SKY取自中债国债收益率曲线,包含3个月、1、3、5、7、10年期6个期限,由中债估值中心在每个银行间债券市场交易日下午5点30分通过予以发布。

  其他市场观察

  【宏观经济】中国2017年12月M2同比增8.2%,增速创历史新低,预期9.2%,前值9.1%;12月新增人民币贷款5844亿元,前值11200亿元,创2016年4月以来最低。

  中国2017年M2同比增8.2%,增速创历史新低;新增人民币贷款13.53万亿元,社会融资同比增12%。中国2017年M2和社会融资规模余额预期增长目标均为12%左右。

  【外汇市场】1月12日,人民币兑美元中间价调升215个基点,报6.4932。

  【公开市场】周五(1月12日),央行公告称,为对冲税期、央行逆回购到期等因素的影响,维护银行体系流动性合理稳定,1月12日以利率招标方式开展了2700亿元逆回购操作。

  【货币市场】今日Shibor利率小幅波动。隔夜shibor报2.8300%,下行0.20个基点;3个月shibor报4.6791%,上行0.90个基点。

  【国债期货】今日国债期货上涨,5年期国债期货主力合约TF1803上涨0.10%至96.145,10年期国债期货主力合约T1803上涨0.17%至92.275。

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